Bollinger Bandas Mt4

MetaTrader 4 - Indicadores Bollinger Bands, BB - indicador para MetaTrader 4 Descripción: Bollinger Bands Indicador Técnico (BB) es similar a los sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil, mientras que las Bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las bandas de Bollinger normalmente se trazan en el gráfico de precios, pero también se pueden agregar al gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Al igual que en el caso de los sobres, la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea de fondo de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden para suceder después de que la venda se contraiga debido a la disminución de la volatilidad. Si los precios se rompen a través de la banda superior, es de esperar una continuación de la tendencia actual. Si los piques y huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de la tendencia. El movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. ML SUM CLOSE, N / N La línea superior, TL, es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (DStdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML (DStdDev) N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA Promedio móvil simple StdDev significa Desviación estándar. Se recomienda usar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media, y trazar las líneas superior e inferior de dos desviaciones estándar de distancia de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Indicador Técnico Descripción La descripción completa de Bollinger BandsBB está disponible en el Análisis Técnico: Bandas de Bollinger Las Bandas de Bollinger Bollinger (BB) son similares a Envelopes. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las Bandas de Bollinger suelen dibujarse en la tabla de precios, pero también pueden agregarse al gráfico de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden a suceder después de que la venda se ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es esperada si las lucios y huecos Fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia, el movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. La línea superior (TL) es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (D StdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (D StdDev) SUM (.N) es la suma de N períodos CLOSE es el precio de cierre N es el número de período utilizado para los cálculos SMA es un simple promedio móvil SQRT es una raíz cuadrada StdDev significa desviación estándar: StdDev SQRT (SUM) (SMA (CERRAR, N)) 2, N) / N) Se recomienda utilizar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media y trazar las líneas superior e inferior con dos desviaciones estándar. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Buenas noticias para los comerciantes a corto plazo: Al alterar las ecuaciones de la banda de negociación, sus bandas de Bollinger ya no desertará cuando una tendencia se está gestando. El propósito original de las bandas de negociación de John Bollingers era formar un sobre alrededor de una serie de precios de acciones o futuros para actuar como un indicador de volatilidad en las excursiones de precios de los mercados subyacentes. Sin embargo, durante una tendencia las bandas originales de Bollinger a menudo no logran seguir el precio lo suficientemente cerca como para usarlas para cualquier análisis significativo. Dos razones del problema de seguimiento son que la banda central de Bollinger se aleja del centro de la serie de precios, y las dos bandas externas de Bollinger, que forman la envolvente, se desplazan hacia fuera hasta tal punto que la envoltura pierde su utilidad como indicador de volatilidad . Esto también sucede cuando el mercado hace un movimiento explosivo en cualquier dirección. Para iniciadores (abajo) se muestra una muestra de una serie de tiempo simulado que es estacionaria en la media, pero tiene una variación que aumenta lentamente. El rendimiento original de las bandas de Bollinger aquí se puede describir como: La banda central (línea verde) permanece correctamente colocada prácticamente encima de la media de la serie temporal o el valor esperado (línea negra). Por lo tanto, con el movimiento del precio estacionario, la banda central original es un estimador imparcial efectivo de la media de la serie de precios. Las bandas externas forman un sobre efectivo alrededor de la serie de precios. Cada banda externa se mantiene a una distancia de dos desviaciones estándar de la muestra de la banda central. Debido a que no hay ningún outliers grande en este ejemplo, las bandas originales se ajustan bien a una desviación estándar que cambia lentamente. Pero debido a que la desviación estándar de la población de la serie de precios (línea azul) alrededor de la media (línea negra) en este caso en realidad es 3, menos de nuestra 8.28, las bandas externas de Bollinger originales son inútiles como una volatilidad en este caso. Cuando (alfa) la constante de suavizado, 0 En Un ajuste mejor (página 39), el desplazamiento de banda central (AB) se corrige, el estimador de banda central sigue la media de la serie de precios más de cerca y las bandas externas ahora funcionan correctamente durante Toda la tendencia al alza. Sin embargo, la corrección del desplazamiento de la banda central no cuidará de todas las deficiencias inherentes a la metodología original de banda de Bollinger. Todavía está suelto (página 39) muestra que un movimiento o tendencia de precios grandes puede hacer que las bandas externas de Bollinger originales se abomben por todo el ancho de la ventana de muestra móvil. Esto también hará que las bandas inútil durante una cantidad considerable de tiempo. Apriételo (arriba) muestra este cambio bastante dramático, que es similar al cambio de Cuando la tendencia a Un mejor ajuste para la banda central. El indicador de volatilidad Bollinger banda alrededor de la serie de precios ahora sigue funcionando correctamente tanto durante los períodos de fuertes tendencias y períodos de grandes movimientos de precios. FM Dennis McNicholl es un analista comercial y técnico. Puede ser contactado a través de mcnichollmindspring. Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998 Proporcionado por ProQuest Information and Learning Company. Todos los derechos Reservados Bibliografía para mejores bandas de Bollinger Ver más números: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger bands. Futuros. Oct 1998. FindArticles. 17 de julio de 2008. Mejores bandas de Bollinger Futuros Encontrar artículos en BNET Continúa de la página 1. Anterior - 1 - 2 Artículos en octubre de 1998 la edición de Futuros Oh no se dio cuenta de que, ya que trazado el mismo cuando lo miré. Tendrá que volver. Pero ambos necesitan ser mejorados para que se cruzen en a) cómo lo hacen - usando en cerca como un ajuste opcional. (Y como dije antes, usando BBB también sería genial.) (Todavía quiero comparar a keltner ATR bandas STARC etc, pero BBB se ve bastante bien pensé) ¿Puede alguien convertir las bandas fraccionales Bandas Fraccionales - MQL4 Code Base en normalizado OsciladorLike en el caso de las bandas de Bollinger en la imagen de abajo Indicador BB - MQL4 Code Base Muchas gracias.