Sistema De Comercio De Tortugas Hoja De Cálculo

MetaTrader 4 - Indicadores El clásico Turtle Trading Indicator - indicador para MetaTrader 4 Descripción: Este sistema de tendencias siguientes fue diseñado por Dennis Gartman y Bill Eckhart. Y se basa en las rupturas de los máximos históricos y mínimos para tomar y cerrar los oficios: es el completo opuesto a la quotbuy baja y vender highquot enfoque. Este sistema de tendencia siguiente fue enseñado a un grupo de individuos normales y normales, y casi todo el mundo se convirtió en un comerciante rentable. La regla principal es quotTrade una ruptura de N días y tomar ganancias cuando un M-día alto o bajo se rompe (N debe me por encima de M) quot. Ejemplos: Compre una ruptura de 10 días y cierre el comercio cuando la acción del precio alcance un mínimo de 5 días. Disminuya un desglose de 20 días y cierre el comercio cuando la acción del precio alcanza un máximo de 10 días. En este indicador, las señales de entrada y salida se muestran como flechas y puntos. El sistema original es: Ir largo en las flechas azules Ir corto corto en las flechas rojas Salir de las posiciones largas cuando aparece un punto azul Salir de las posiciones cortas cuando aparece un punto rojo Este indicador se debe utilizar junto con mi otro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar el mismo período o el sistema de comercio a prueba de fallos. La función importante de este indicador es que realmente comprueba si su último comercio ha sido detenido y da más señales de entrada a lo largo de la tendencia. Por lo tanto, es el complemento perfecto para el canal de comercio para un enfoque completo de comercio de tortugas. Sin embargo, he alterado un poco el algoritmo para obtener señales de entrada temprana y evitar cambios de tendencia al azar en condiciones altamente volátiles. Para ello, este indicador sólo mostrará un cambio de tendencia cuando una barra se cierra realmente por encima o por debajo de la línea de tendencia actual, en lugar de tocarla como haría una orden normal de stop loss. La desventaja es que sólo se pueden detectar cambios de tendencia cuando la última barra ya ha cerrado. Por si acaso, la versión estricta también está disponible. Ambos indicadores implementan alertas comerciales, habilitándolas o deshabilitándolas a voluntad, dependiendo de la configuración de la transacción. De archivo: Esto es lo que su shoud de la configuración que negocia parece usar el canal y el indicador clásico. Adicionalmente, este indicador también implementa alertas de entrada / salida. Parámetros: Periodo de canal Donchian para señales comerciales StopPeriod: Periodo de canal Donchian para señales de salida StrictEntry: Aplicar parámetros de entrada estrictos como las Tortugas StrictExit: Aplicar parámetros de salida estrictos como las Tortugas StrictStop: Aplicar estricto stop-loss : No salir de un comercio a menos que sea en beneficio o el SL se golpea EvaluateStoploss: Compruebe si hemos sido detenidos y mostrar futuras señales ATRPeriod: ATRPeriod para establecer el stop-loss ATRStopNumber: N. Factor para calcular el stop-loss DisplayAlerts : Ya sabes. Recomendaciones: Por favor, consulte el indicador de The Turtle Trading Channel para leer las reglas de comercio completo y original. Se puede utilizar para obtener señales de entrada del sistema S1 o indicar el sistema S2 (a prueba de fallos). Añadiendo varias opciones estrictas para las entradas, salidas, paradas y así sucesivamente. ¿Es rentable el sistema de comercio de tortugas? Siempre se ha puesto en duda el rendimiento del sistema Turtle Trading. Lo siguiente es un backtest EURUSD (1995-2012) que negocia todas las señales de este indicador - sin filtrar ningún comercio-, negociando sólo después de que la barra actual se haya cerrado, disminuyendo la exposición de acuerdo con las reglas originales de la tortuga, Stop-loss usando ATR2. Y, por último, el mismo sistema con un riesgo inicial de 5 por cada comercio (tal vez demasiado, pero divertido ver) MetaTrader Asesor de Expertos el 31 de de marzo de, 2014 toro Guía 14 comentarios Integral a la negociación de la tortuga de comercio de la tortuga La estrategia es el nombre dado a una familia De las estrategias que siguen las tendencias. Su basado en reglas mecánicas simples para entrar en operaciones cuando los precios salen de los canales a corto plazo. El objetivo es montar tendencias a largo plazo desde el principio. El comercio de tortugas nació de un experimento en la década de 1980 por dos comerciantes de futuros pioneros que estaban debatiendo si los buenos comerciantes nacieron con talento innato, o si alguien podría ser entrenado para operar con éxito. Las tortugas desarrollaron un sistema de comercio mecánico simple y ganador que podría ser utilizado por cualquier comerciante disciplinado, independientemente de su experiencia previa. El nombre comercial de la tortuga se ha atribuido a varios orígenes posibles. Para mí, resume los resultados lentos pero seguros de este sistema. En contraste con los complejos sistemas de caja negra, las reglas de comercio de tortugas son simples y fáciles de construir para su propio sistema 8212 Lo recomiendo. Las primeras formas de comercio de tortugas eran manuales. Y requerían cálculos laboriosos de promedios móviles y límites de riesgo. Con todo, los comerciantes mecánicos de hoy pueden utilizar algoritmos basados ​​en los parámetros de la tortuga para guiarlos al comercio acertado. Como siempre, la clave del éxito comercial radica en la disciplina constante. Qué mercados son los mejores para el comercio de tortugas Tu primera decisión es qué mercados para el comercio. El comercio de tortugas se basa en detectar y saltar a bordo en el inicio de las tendencias a largo plazo en los mercados altamente líquidos, por lo general los futuros. Puesto que los cambios de la tendencia a largo plazo son raros, youll necesidad de elegir los mercados líquidos donde usted puede encontrar bastantes oportunidades que negocian. Mis favoritos están en el CME: Para los agricultores, me gusta el maíz, la soja y trigo blando de invierno. Los mejores índices de renta variable son E-mini SampP 500, E-mini NASDAQ100, y el E-mini Dow. En el grupo de energía, me gusta E-mini crudo (CL), E-mini natas y aceite de calefacción. Y, en Forex, su AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD y JPY / USD. Del grupo de tipos de interés de los derivados, me gusta el eurodólar, los bonos en T y el bono del Tesoro a 5 años. Finalmente, en Metales los mejores candidatos son siempre Oro, Plata y Cobre. Dado que el comercio de tortugas es una empresa a largo plazo con un número limitado de señales de entrada con éxito, debe elegir un grupo bastante amplio de futuros. Los anteriores son mis favoritos, aunque otros también funcionarán si son altamente líquidos. Por ejemplo, en el pasado Ive negociado Euro-Stoxx 50 futuros con excelentes resultados. Además, sólo negocio los contratos del mes más cercano, a menos que estén dentro de unas pocas semanas de vencimiento. Sobre todo, su críticamente importante ser coherente. Siempre veo y negocio el mismo futuro. Tamaño de la posición Con el comercio de tortugas, youll huelga muchas veces para cada casa ejecutar que golpeó. Es decir, youll recibir muchas señales para entrar en los oficios de los que youll ser rápidamente detenido. Sin embargo, en esas pocas ocasiones cuando youre correcto, youll estar entrando en un comercio ganador en el momento exacto el comienzo de un cambio a largo plazo en la tendencia. Por lo tanto, para la gestión de riesgos su supervivencia depende de elegir el tamaño de la posición correcta. Youll necesidad de programar su sistema de comercio mecánico para asegurarse de que no se quede sin dinero en stop-outs antes de golpear un home run. Riesgo de porcentaje constante basado en la volatilidad La clave en el comercio de tortugas es utilizar una posición de riesgo basada en la volatilidad que se mantiene constante. Programe su algoritmo de tamaño de posición para que suavice la volatilidad del dólar ajustando el tamaño de su posición de acuerdo al valor en dólares de cada tipo de contrato. Esto funciona muy bien. El comerciante de tortugas entra en posiciones que consisten en contratos menos costosos o más costosos, independientemente de la volatilidad subyacente en un mercado particular. Por ejemplo, cuando la tortuga comercializa un mini contrato que requiere, digamos, 3000 en margen, yo compro / vendo sólo un contrato, mientras que cuando entro en una posición con contratos de futuros que requieren 1500 en margen, compro / vende 2 contratos. Este método asegura que las operaciones en diferentes mercados tienen oportunidades similares para una pérdida o ganancia en dólares en particular. Incluso cuando la volatilidad en un mercado dado es más baja, a través del comercio exitoso de la tortuga en ese mercado usted todavía ganará grande porque usted está celebrando más contratos de ese futuro menos-volátil. Cómo calcular y capitalizar la volatilidad El concepto de N Las primeras tortugas utilizaron la letra N para designar una volatilidad subyacente en los mercados. N se calcula como el rango exponencial de 20 días True Range (TR). Descrito simplemente, N es el movimiento promedio de un solo día en un mercado particular, incluyendo brechas de apertura. N se expresa en las mismas unidades que el contrato de futuros. Debe programar su sistema de comercio de tortugas para calcular la verdadera gama de esta manera: True Range El mayor de: negativa elevada de hoy del día de hoy baja o alta del día de hoy, menos los días de cierre anterior, o los días anteriores, menos cerca del día de hoy bajo. En forma abreviada: TR (Máximo) TH 8211 TL o TH 8211 PDC o PDC 8211 TL Daily N se calcula como: (19 x PDN) TR / 20 (Donde PDN se los días anteriores N y TR es el día actuales True Range. ) Dado que la fórmula necesita un valor de días anteriores para N, comenzará con el primer cálculo simplemente siendo un promedio simple de 20 días. Limitar el riesgo ajustando la volatilidad Para determinar el tamaño de la posición, programe su sistema de comercio de tortugas para calcular la volatilidad del dólar del mercado subyacente en términos de su valor N. Su fácil: Volatilidad del dólar Dólares por punto del valor del contrato x N En los momentos en que siento una aversión al riesgo normal, establezco 1 N igual a 1 de mi patrimonio de la cuenta. Y, en momentos en que me siento más reacio al riesgo que lo normal, o cuando mi cuenta está más agotada de lo normal, establecí 1 N como igual a 0,5 de la equidad de mi cuenta. Las unidades de tamaño de la posición en un mercado determinado se calculan de la siguiente manera: 1 unidad 1 de la capital de la cuenta la volatilidad del dólar / mercados que es lo mismo que: 1 unidad 1 de la cuenta de capital / (dólares por punto de valor del contrato x N) Aquí está un ejemplo para la calefacción de aceite (HO): días Máxima baja Cierre TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136 8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134 9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138 10 3,6650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134 11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131 12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138 13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137 14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139 15 3,7168 3,7100 0,0081 0,0136 16 3,7124 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136 3,7265 3,7098 3,7098 17 0,0167 0,0138 3,7184 3,7110 3,7184 18 0,0086 0,0135 3,7280 3,7200 3,7228 19 0,0096 0,0133 3,7375 3,7227 3,7359 20 0,0148 0,0134 3,7447 3,7310 3,7389 21 0,0137 0,0134 3,7420 3,7140 22 3,7162 0,0280 0,0141 Para el HO dólares - Por punto es de 42.000 porque el tamaño del contrato es de 42.000 galones y el contrato se cotiza en dólares. Suponiendo un tamaño de cuenta de operaciones tortuga de 1 millón de dólares, el tamaño de la unidad para el siguiente día hábil (día 23 en la serie anterior) tal como se calcula utilizando el valor de N 0.0141 para el día 22 es: Tamaño de la unidad, 001 x 1 millón / 0.0141 X 42,000 16.80 Debido a que los contratos parciales no se pueden negociar, en este ejemplo el tamaño de la posición se redondea hacia abajo a 16 contratos. Puede programar sus algoritmos para realizar cálculos de tamaño N y unidad semanalmente o incluso diariamente. El dimensionamiento de posiciones le ayuda a crear posiciones con un riesgo de volatilidad constante en todos los mercados que comercializa. Es importante para la tortuga de comercio con la mayor cuenta posible, incluso cuando youre comercio sólo minis. Usted debe asegurarse de que las fracciones de tamaño de posición le permitirá negociar al menos un contrato en cada mercado. Las cuentas pequeñas caerán presa de la granularidad. La belleza del comercio de tortugas es que N sirve para administrar el tamaño de su posición, así como el riesgo de posición y el riesgo total de la cartera. Las reglas de manejo de riesgos del comercio de tortugas dictaminan que debe programar su sistema de trading mecánico para limitar la exposición en un solo mercado a 4 unidades, su exposición en mercados correlacionados a un total de 8 unidades y su exposición total a la dirección ) En todos los mercados a un total máximo de 12 unidades en cada dirección. Calendario de entrada cuando el comercio de tortugas Los cálculos de N anteriores le dan el tamaño de posición adecuado. Y, un sistema mecánico de comercio de tortugas generará señales claras, por lo que las entradas automatizadas son fáciles. Youll entrar en los mercados elegidos cuando los precios salen de canales Donchian. Las rupturas se señalan cuando el precio se mueve más allá de la alta o baja del período de 20 días anterior. A pesar de la disponibilidad 24 horas al día del e-mini trading, sólo entro durante la jornada diaria. Si theres una abertura de precio en abierto, entro el comercio si el precio se está moviendo en mi dirección de la blanco en abierto. Entra en el comercio cuando el precio se mueve una marca más allá de la alta o baja de los últimos 20 días. Sin embargo, heres una advertencia importante: Si el último breakout, ya sea largo o corto, habría resultado en un comercio ganador, no entrar en el comercio actual. No importa si ese último desglose no se negoció porque se omitió por cualquier razón, o si ese último desglose fue realmente comercializado y fue un perdedor. Y, si se negocia, considero un fracaso un perdedor si el precio después de la ruptura posteriormente se mueve 2N contra mí antes de una salida rentable en un mínimo de 10 días, como se describe a continuación. Para repetir: sólo entrar en operaciones después de una ruptura anterior perder. Como una alternativa para evitar perder los principales movimientos del mercado, puedo hacer el comercio al final de un período de ruptura a prueba de fallos de 55 días. Al adherirse a esta advertencia, aumentará en gran medida su oportunidad de estar en el mercado al comienzo de un movimiento a largo plazo. Eso es porque la dirección anterior del movimiento se ha demostrado falsa por esa (hipotética) pérdida de comercio. Algunos comerciantes de la tortuga utilizan un método alternativo que implica tomar todas las operaciones del desglose incluso si el comercio anterior del rompimiento perdido o habría perdido. Pero, para la tortuga que negocia cuentas personales he encontrado que mis retiros son menos al adherir a la regla de negociar solamente si el comercio anterior del breakout era o habría sido un perdedor. Tamaño del pedido Cuando recibo una señal de entrada de un breakout, mi sistema de trading mecánico ingresa automáticamente con un tamaño de orden de 1 unidad. La única excepción es cuando, como se mencionó anteriormente, Im en un período de más profunda de lo habitual de reducción. En ese caso, entrar en el tamaño de la unidad. A continuación, si el precio continúa en la dirección esperada, mi sistema se agrega automáticamente a la posición en incrementos de 1 unidad en cada movimiento de precio N adicional mientras el precio continúa en la dirección deseada. El sistema de trading mecánico sigue agregando a mi explotación hasta que se alcance el límite de posición, digamos en 4N, como se comentó anteriormente. Yo prefiero órdenes de límite, aunque también puede programar el sistema para favorecer los pedidos de mercado si lo desea. Heres un ejemplo de entrada en el oro (GC) de futuros: N 12,50, y la larga ruptura es en 1310 Comprar la primera unidad en 1310. Comprar la segunda unidad en el precio 1310 (x 12,50) 1316,25 redondeado a 1316,30. Luego, si el movimiento del precio continúa, compro la tercera unidad a 1316.30 (x 12.50 1322.55 redondeado a 1322.60) Finalmente, si el oro sigue avanzando compro la cuarta, última unidad a 1322.60 (x 12.50) 1328.85 redondeada a 1328.90 En este ejemplo El progreso de los precios continúa en un período de tiempo tan corto que el valor N no ha cambiado. En cualquier caso, es fácil de programar su sistema de comercio mecánico para realizar un seguimiento de todo sobre la marcha, incluidos los cambios en N, tamaños de posición y la entrada Puntos El comercio de tortugas se detiene El comercio de tortugas implica tomar numerosas pequeñas pérdidas mientras espera para captar los cambios a largo plazo a largo plazo en la tendencia que son los grandes ganadores Preservar la equidad es de importancia crítica My automático sistema de comercio de tortuga ayuda a mi confianza y la disciplina mediante la eliminación del componente emocional De las transacciones, por lo que Im entró automáticamente en los ganadores Las paradas se basan en valores de N y ningún comercio único representa más de 2 de riesgo a mi cuenta. Las paradas se establecen en 2N ya que cada N movimiento de precios es igual a 1 de mi cuenta de capital. Por lo tanto, para posiciones largas establezco el stop-loss a 2N debajo de mi punto de entrada real (precio de llenado de pedido), y para posiciones cortas la parada está a 2N por encima de mi punto de entrada. Para equilibrar el riesgo cuando añado unidades adicionales a una posición que se ha estado moviendo en la dirección deseada, subo las paradas para las entradas anteriores de N. Normalmente esto significa que colocaré todas mis paradas para la posición total a 2 N desde La unidad que he añadido más recientemente. Sin embargo, en el caso de las brechas en la apertura, o de los mercados en rápido movimiento, las paradas serán diferentes. Las ventajas de usar paradas con base en N son obvias Las paradas se basan en la volatilidad del mercado, lo que equilibra el riesgo en todos mis puntos de entrada. Salir de un comercio Puesto que el comercio de tortugas significa que debo sufrir muchas pequeñas huelgas para disfrutar de relativamente pocas salidas a domicilio, tengo cuidado de no salir de ganar oficios demasiado pronto. Mi sistema de comercio mecánico está programado para salir a un mínimo de 10 días en mis entradas largas, y en un máximo de 10 días para las posiciones cortas. Si se rompe el umbral de 10 días, mi sistema sale de toda la posición. El sistema mecánico de comercio ayuda a superar mi avaricia y la tendencia emocional a cerrar un comercio rentable demasiado pronto. Salgo usando órdenes de parada estándar, y no juego ningún esperar y ver juegos. Dejo que mi sistema mecánico de comercio tome esas decisiones para mí. Puede ser desgarrador para ver mi cuenta engordar dramáticamente durante un movimiento de mercado importante con un comercio ganador, a continuación, devolver ganancias de papel importantes antes de Im se detuvo. Sin embargo, mi sistema mecánico de comercio de mascotas funciona muy bien. Turtle trading algoritmos ofrecen una manera rápida de construir su propio sistema de comercio mecánico de bricolaje que es simple, fácil de entender y eficaz. Si usted tiene la disciplina para mantener sus manos fuera y dejar que su sistema de comercio mecánico hacer su trabajo, el comercio de tortugas puede ser su mejor opción. Después de todo, las tortugas son lentas, pero suelen ganar el racemotivado por correo electrónico de Mario R. Okay, heres la historia (según un archivo PDF que Mario me envió). Nota . La mejor explicación que he encontrado está aquí. Érase una vez este famoso especulador de materias primas, Richard Dennis. Apodado el Príncipe del Pozo, hizo 200M en diez años. Convencido de que uno podía aprender a ser un buen comerciante, contrató a trece estudiantes y les enseñó su sistema de comercio de tortugas, en 1983. Él financió a cada estudiante con fondos, de 500K a 2M, a partir de febrero de 1984. Fueron llamados sus tortugas. Durante los próximos cuatro años, las tortugas promediaron un retorno anual de 80. (El DOW aumentó a una tasa anual de alrededor de 14 durante ese período.) No me digas. Youre que va a explicar este sistema de comercio de la tortuga, la derecha sí, si puedo. Though su significado para ser aplicado al comercio de las materias primas, en cosas como el café, el cacao, los eurodólares, el oro, la plata, el aceite etc. Bien acaba de hablar de simples acciones de vainilla. Si Dennis hizo tanto dinero, por qué no mantuvo el sistema en secreto Aparentemente, uno (o más) de sus estudiantes está vendiendo el sistema. Haciendo dinero sin el consentimiento de los autores del sistema. ASI QUE . Otro estudiante ha publicado una descripción del sistema original de la tortuga. Entonces, ¿qué es este sistema Uh, sí, va así: Cada día calculamos TR. La calle R ange. (Ver ATR) Ese es el valor máximo de: (hoy Alto) - (hoy Baja) (hoy Alto) - (ayer Baja) - (ayer Baja) - (ayer Bajo) Luego calculamos el 20 días E xponencial M oving A verage De la TR. (Ver EMA) Usamos la siguiente receta, llamando al resultado N. (Si se tratara de una media móvil ordinaria de variedad de jardín, en lugar de un promedio móvil exponencial, también podría denominarse Rango Real Medio). N (hoy) (19/20) N (ayer) (1/20) TR (hoy) Tenga en cuenta que necesitamos 20 días de datos para comenzar nuestros cálculos. Huh 19/20 y 1/20 No es que el EMA de 19 días Sí, pero estoy simplemente regurgitando la explicación dada en el archivo PDF. Por lo que no se preocupe por it. Why un promedio exponencial. Y por qué algo de True Range, The True Range, es una medida de la volatilidad diaria, el precio oscila en un período de 24 horas, el grado de comportamiento violento - y queremos un poco de suavidad media móvil, por lo tanto EMA. Vale por favor, continúa. Bien, armado con el valor de N. Calculamos una Volatilidad del Dólar así: Supongamos que un cambio de 1 punto en el activo genera un cambio de D en el contrato. (D es Dólares por Punto.) Volatilidad del Dólar N D Huh Dólares por Punto Sí, eso también me confundió. En el sistema de la tortuga, practicado por Richard Dennis (y sus estudiantes), negociaban en futuros. Por ejemplo, un contrato de futuros para el aceite de calefacción representa 42.000 galones. (Eso es 1000 barriles.) Entonces, para el aceite de calefacción, un 1 cambio en el precio del aceite de calefacción cambiaría el precio del contrato por D 42,000. Bueno, ahora supongamos que usted tiene 1M para invertir. ¿Cuánto debe invertir en el activo con una determinada volatilidad del dólar? Me doy por vencido. Esa fue una pregunta retorica. La respuesta de Turtle es 1 de su capital por unidad de Volatilidad del Dólar. Es decir, usted construye su posición en el activo en Unidades. Cada unidad es 1 de su capital para cada unidad de Volatilidad del Dólar. En otras palabras, cada Unidad es: Unidad (1 de Patrimonio de la Cartera) / (Volatilidad del Dólar) Eso es confuso Bueno, en conjunto ahora: Si N 20 días de Media Exponencial Móvil de la Rango Real y D es el cambio en el activo para un 1 Cambio en el commodity subyacente y Volatilidad del Dólar ND entonces Unidad (1 de Patrimonio de la Cartera) / (Volatilidad del Dólar) Eso sigue siendo confuso Cant you. Proporcione un ejemplo Aceptable, heres un ejemplo: 1 Suponga que usted tiene 1.000.000 para invertir en los futuros del combustible de calefacción. Supongamos que el rango promedio de contratos de aceite de calefacción (que es el EMA de 20 días de la gama verdadera) es N 0.015. Un cambio de 1 punto en el precio del petróleo generaría un cambio en el valor del contrato de 42.000 D. La volatilidad del dólar para contratos de calefacción de petróleo es entonces: N D (0,015) (42,000) 630. Eso hace que el tamaño de cada unidad de negociación: Unidad (0,01) (1,000,000) / 630 15,9. Al redondear, puede comprar 16 contratos. 1M para invertir Estás bromeando ¿Dónde conseguiría ese tipo de dinero. Id tener suerte si tuviera. Bueno, nadie te está obligando a invertir en combustible para calefacción. Usted puede invertir en acciones de GE con la ayuda de la Tortuga. Recuerde que el valor de la Unidad le dice qué fracción de 1 de su capital debe invertir en la acción. 2 Supongamos que tiene 10 K para invertir en acciones de GE. 1 de ese patrimonio es entonces de 100. y queremos saber qué fracción de eso debe invertirse en acciones de GE. Será múltiplos de 100 / (Volatilidad del Dólar). Suponga que el Promedio Real de los precios de las acciones de GE (es decir, la EMA de 20 días de la TR) es de 1,45 N. Para la acción (en comparación con los contratos de futuros). Tomamos D el precio por acción de la acción. Para GE, thatd sea D 18.86. Luego volatilidad del dólar N D (1,45) (18,86) 27,35 por acción. Esto hace que el tamaño de cada unidad de negociación: Unidad (1 de 10K) / (Dólar Volatilidad) 100 / 27,35 3.7 acciones. Tenga en cuenta que esta es una relación de (Dólares) / (Dólares por acción) por lo que las dimensiones están en Acciones. MAYBE Redondeo, cada unidad sería de 4 acciones de acciones de GE. Lo que solo 4 partes Usted está bromeando Usted puede intercambiar 2 unidades o 3, pero (de acuerdo con las Reglas de Tortuga) nunca más de 4. Por supuesto, su supuesto que tiene varias inversiones, no sólo GE. Aquí hay algunos otros ejemplos: Wheres la hoja de cálculo. Paciencia. No hemos terminado de describir el Sistema de Tortugas. Hay mucho más. Pero hay algo que no entiendo. Una mosca en mi sopa de tortuga Empezamos con la verdadera gama de precios por acción (o por contrato de futuros). Eso se mide en Dólares por Acción. Hemos promediado estos Dólares por Acción en los últimos 20 días. Tenemos N. Que también se mide en Dólares por Acción. Si N 1,25, significa la máxima variación diaria en los precios, promediada en 20 días, es 1,25 por acción. Luego introducimos D. Los llamados dólares por punto. Para nuestras acciones, que se medirá en Dólares por Acción. Por lo tanto, la Volatilidad del Dólar ND se mide en (gulp) (Dólares / Acciones) 2. Por lo tanto nuestra Unidad (1 de Dólares) / (Dólar Volatilidad) se mide en (Dólares) / (Dólares / Share) 2. Huh Eso es lo que dije Me parece que, al menos para negociar acciones, el denominador en la relación de unidades debe medirse en (Dólares / Acciones). Entonces, la razón de la Unidad se mediría en Acciones. Para hacer esto, queremos que N sea un porcentaje. Como, tal vez, (rango promedio de 20 días de precios por acción) dividido por el (precio por acción). Entonces la relación unitaria sería (dólares) / (dólares / acción). O Shares. Sounds bueno para mí. Sí, bueno, todavía estoy pensando. En los ejemplos que he encontrado, están hablando de productos básicos. Por ejemplo 1. Un contrato de aceite de calefacción en marzo de 2003 se cotizaba a unos 0,60 dólares por contrato y el promedio de True Range era de unos 0,015 dólares por contrato, como se señaló anteriormente. (Ese es el ejemplo en el documento en PDF que mencioné anteriormente, diciendo que el promedio de 20 días de las variaciones de precios era de 0,015 por contrato). Entonces la relación de unidad sería (Dólares) / (Dólares / Contrato) 2 y eso no es correcto. De hecho, ese documento en PDF dice que la proporción de unidades está en los contratos. Creo que estás confundido. Hmmm. sí. Supongo que mejor trabajo en esa hoja de cálculo. una hoja de cálculo . Tal vez () Bueno, heres mi hoja de cálculo. hasta aquí. Haga clic en la imagen para descargar la hoja de cálculo. Siguiendo el sistema de tortugas típico, tomamos la EMA de m-día usando la fórmula mágica: N (hoy) (1 - 1 / m) N (ayer) (1 / m) TR (hoy). Eso es dar pesos 1 - 1 / m (19/20) y 1 / m (1/20) para m 20. Hasta nuevo aviso (), la relación de la Unidad se basa en el capital de 100K (por lo tanto 1 1K). Por lo tanto unidad 1000 / N (precio actual). En el ejemplo de la hoja de cálculo, thatd be: 1000 / 1.4711.82 57.55. Es que 57.55 acciones. O lo que Im todavía cogitating. Creo que es razonable modificar la hoja de cálculo anterior para que calcule el APR de 20 días en lugar del ATR de 20 días. APR No recuerdas Hablamos de eso aquí. Ese es el período de 20 días en el que el Rango de Porcentaje se define de la siguiente manera: Cada día se calcula el mayor de los siguientes números: (hoy Alto) - (hoy Bajo) / (ayer Cierra) (Ayer Cierra) - 1 (hoy Bajo) / (ayer Cierra) - 1 Llamó a estos números Porcentaje Rangos (o PR). A continuación, el promedio de estos rangos de porcentaje en los últimos días m, llamándolo el rango de porcentaje promedio (o APR). Dado que la APR es un porcentaje (su rango de precios está dividido por el precio de ayer), entonces nuestra Unidad se medirá en Acciones. Entonces eran felices. Estamos felices. Quieres decir que eres feliz. Sí. De hecho, ahora tiene una opción en la hoja de cálculo. De hecho, tienes uno de estos: ¿Eso hace una diferencia Sí. Aquí están los ejemplos que hicimos arriba: Y UNIDAD da el número de Acciones que debe negociar Sí. Cuando Aah, muy buena pregunta, sin embargo, permite comparar la lógica detrás de los dos esquemas, suponiendo que (1 of Equity) 100K: UNIT (1 of Equity) / (ATR) Equity) / (Precio de las acciones) 2.000. El número máximo de acciones que 100K va a comprar. En su lugar, compramos acciones de UNIT. Supongamos que la variación media / máxima de 20 días para una acción es ATR 1.25. Entonces la variación para las acciones UNIT es UNIT ATR UNIT 1.25. Establecemos UNIDAD ATR (1 de Equity) / (Stock Price) 2.000. Luego UNIT 2000 / 1,25 1600 acciones. (Coste 501600 80K.) Eso define la UNIDAD ATR. UNIT (1 of Equity) / (APR) (Stock Price) Si Precio de Stock 50, entonces (1 de Equity) / (Stock Price) 2.000. El número máximo de acciones que 100K va a comprar. En su lugar, compramos acciones de UNIT. Supongamos que la variación porcentual media / máxima de 20 días para una acción es APR 2,5. A continuación, la variación porcentual de las acciones UNIT es UNIT APR UNIT 0.025. Establecemos UNIT APR (1 of Equity) / (Stock Price) 2.000. Entonces UNIT 2000 / 0.025 80.000 acciones. (Costo casi infinito) Eso define la UNIDAD APR. Haga clic para continuar con la Parte II. ESPERE Costo casi infinito Usted está bromeando Sí, es cierto. División por APR. Un porcentaje, wed consigue un valor ENORME para nuestro UNIT. Pero fijar bien que dividiendo por 100 APR. Entonces, si APR 2.5, bien acaba de dividir por 2.5. En el ejemplo anterior, la APR UNIT tendría entonces en 2000 / 2.5 800 acciones a un costo de 50800 40K.