Vix Trading Strategies Pdf

La tabla adyacente ofrece a los inversores una calificación individual en tiempo real para VIXY en varias métricas diferentes, incluyendo la liquidez, los gastos, el rendimiento, la volatilidad, el dividendo, la concentración de las participaciones en Además de una calificación general. El campo A Metric Rated ETF, disponible para los miembros de ETFdb Pro, muestra al ETF en la volatilidad con la máxima calificación en tiempo real métrica para cada campo individual. Para ver todos estos datos, regístrese para una prueba gratuita de 14 días para ETFdb Pro. Para ver información sobre cómo funciona el ETFdb Realtime Ratings, haga clic aquí. VIXY Calificación general en tiempo real: A Calificación general ETF: Técnicos 20 Día MA: 9.12 60 Día MA: 9.69 MACD 15 Período: -1.16 MACD 100 Período: -3.28 Williams Rango 10 Día: 94.19 Williams Rango 20 Día: 97.61 RSI 10 Día: 31 RSI 20 Día: 37 RSI 30 Día: 39 Oscilador final: 27 Bollinger Brands Bollinger inferior (10 días): 7,31 Bollinger superior (10 días): 9,39 Bollinger inferior (20 días): 7,14 Bollinger superior (20 días): 11,16 Bollinger inferior (30 días): 7,26 Bollinger superior (30 días): 11,27 Resistencia de apoyo Nivel de apoyo 1: 7,63 Nivel de resistencia 2: 7,49 Nivel de resistencia 1: 7,95 Nivel de resistencia 2: 8,13 Oscilador estocástico estocástico D (1 día): 36,00 Oscilador estocástico D 5 días): 13.13 Oscilador estocástico K (1 día): 32.97 Oscilador estocástico K (5 días): 10.78 2014 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. 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VÍDEO Predicción de la volatilidad con el VIX Parte 1 El VIX es a menudo apodado las expectativas s son para la volatilidad del mercado a corto plazo. El VIX se eleva con una mayor volatilidad del mercado porque mide los precios de las opciones del índice S P 500 fuera del dinero. Si los vendedores de opciones piensan que la volatilidad va a aumentar (en el corto plazo) requerirán primas más grandes de los compradores de opciones. Este aumento en los precios de las opciones se utiliza en el cálculo del índice VIX. Por el contrario, si los comerciantes piensan que la volatilidad va a caer, los vendedores de opciones tendrán que reducir las primas para atraer a los compradores. La caída de los precios de las opciones se reflejará en un índice VIX descendente. El VIX seguirá estos cambios en el sentimiento de los inversionistas y las primas de las opciones en tiempo real cada día de negociación. El VIX está leyendo 30 o 30 como se está escribiendo este artículo que es un número anualizado de cuántos comerciantes piensan que el S P 500 es probable que se mueva alrededor de 2,5 (30/12 meses 2,5) durante el próximo mes. Las expectativas de los operadores como se muestra en el VIX son sin dirección. En el ejemplo anterior podemos entender que los comerciantes esperan un movimiento 2.5 en una dirección u otra, pero no específicamente hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, debido a la inesperada volatilidad del mercado está sesgada a la baja un aumento VIX se asocia generalmente con las expectativas bajistas. Recuerde que el mercado no se bloquea sólo se bloquea. Eso significa que si los comerciantes están esperando una gran volatilidad es generalmente un signo bajista. Esa es una de las razones por las que el VIX es a menudo llamado una medida de miedo. Si los inversionistas están preocupados de que la volatilidad está aumentando el VIX subirá. Por el contrario, si los inversionistas esperan baja volatilidad el VIX caerá y que se considera alcista. Esta regla es generalmente verdadera, pero verá excepciones en el día a día. Hablaremos de eso más en el siguiente artículo de esta serie. Las implicaciones aquí son obvias. Si el VIX está cayendo, los inversores están negociando estrategias alcistas y asumiendo más riesgos. Si el VIX está aumentando, los comerciantes pueden estar cortocircuitando el mercado y tratando de limitar el riesgo dentro de su cartera. Debido a que el VIX es típicamente de rango limitado los comerciantes están particularmente interesados ​​en los períodos en que el índice está alcanzando niveles de soporte o resistencia. La sensación de que los comerciantes bajistas o alcistas se basan en el índice VIX es importante porque indica lo que está pasando con las actitudes hacia el riesgo. Recientemente, los aumentos en el temor de los inversores se han asociado con la caída de las acciones, el aumento de los bonos y un dólar más fuerte. Lo mismo es cierto a la inversa, ya que el VIX ha estado retrocediendo desde máximos plurianuales a principios de 2009. El VIX se puede encontrar a través de muchas aplicaciones de gráficos gratuitos más comúnmente bajo el símbolo VIX o VIX o VIX. El crecimiento del interés en el VIX ha generado otros índices de volatilidad que rastrean el petróleo, el oro, el tipo de cambio EUR / USD y otros índices bursátiles. Estos son también muy útiles y usted aprenderá acerca de ellos a continuación. El VIX puede utilizarse como una herramienta analítica para identificar oportunidades de entrada y salida o períodos en los que es probable que el riesgo de mercado sea mayor o menor. Esta información es especialmente útil porque no es sólo otra iteración de un estudio de precios y tiempos, sino que se deriva de las expectativas de los inversores para la volatilidad a corto plazo. El VIX es obviamente útil como una forma de analizar los índices bursátiles, pero en este artículo voy a demostrar que también puede ser utilizado para ayudar a identificar oportunidades en el entorno intercomercial. VÍDEO Predicción de la volatilidad con el VIX Parte 2 El VIX tiene una propensión al canal, que puede hacer el análisis muy fácil. Canalizar los mercados (como los mercados de tendencia) es predecible y puede ser muy rentable cuando son consistentes y extendidos. Los técnicos luchan siempre con la transición de un canal a una tendencia y viceversa así que la tendencia del VIX a canal largo períodos es extremadamente conveniente para un comerciante técnico. Dentro de un canal, los niveles de soporte y resistencia se convierten en disparadores de entradas y salidas o como advertencias de que el riesgo está aumentando o disminuyendo. En el gráfico de abajo puede ver un canal extendido en el VIX a partir del ETF P 500 de 2004.) Le recomendamos que pase algún tiempo buscando en los gráficos históricos del VIX y comparándolo con un gráfico del índice SPY o S P 500. Debe quedar claro cómo el VIX podría haber sido utilizado para identificar las señales de compra y venta. Incluso cuando la volatilidad se eleva más allá de los niveles históricos, estos apoyos y rebotes de resistencia pueden ser útiles. En el video voy a ilustrar cómo este análisis puede ser utilizado dentro del actual entorno de mercado de alta volatilidad. Aunque el VIX se basa en la volatilidad de las opciones del índice S P 500, puede ser útil como medida general del sentimiento del inversor en el entorno de los intermercados. Por ejemplo, los comerciantes de divisas son conscientes de una correlación periódicamente fuerte que el tipo de cambio USD / JPY tiene con las acciones de EE. UU. La tendencia alcista en el VIX en el 1 º y 2 º trimestre de 2009 ha demostrado que los cortos USD / JPY están en riesgo y que una tendencia extendida a la baja es poco probable. El VIX también puede usarse para ayudar a pronosticar y analizar tendencias de rendimiento, precios de bonos y materias primas. En el video de arriba cubrí un ejemplo de este tipo de análisis intermercado. Hemos hablado del VIX como uno de los indicadores técnicos más efectivos disponibles para los comerciantes. El VIX puede ayudarle a comprender los cambios en el riesgo, las primas de las opciones y las tendencias del mercado. El VIX es también un instrumento muy interesante para los comerciantes a beneficiarse. Esencialmente puede intercambiar cambios en el VIX a través de futuros, opciones o ETNs. VÍDEO Predicción de Volatilidad con el VIX Parte 3 La mecánica de la ejecución de futuros, opciones o comercio de ETN no es complicada y se ha discutido exhaustivamente en el sitio web de Learning Markets. Si necesita un poco más de explicación, he incluido enlaces a información de fondo excelente dentro del texto de este artículo. Aunque el proceso de entrada y análisis de pedidos para ejecutar operaciones basadas en instrumentos VIX es relativamente sencillo, hay algunas características muy singulares que usted necesita entender antes de comenzar a hacer operaciones. En el video te mostraré por qué el VIX crea estas características únicas. Futuros Hay contratos de futuros basados ​​en el índice VIX disponible para los operadores con acceso a una cuenta de operaciones de futuros. VIX futuros no son probablemente una buena idea para los comerciantes principiantes o para los comerciantes con una pequeña base de capital como cada movimiento de punto en el futuro s precio vale una ganancia de 1.000 o la pérdida por contrato. Sin embargo, si usted está interesado en aprender más sobre este contrato, haga clic aquí para obtener la cuota oficial de la bolsa de futuros CBOE. Opciones Existen opciones de índices basadas en el VIX disponibles para los operadores con una cuenta estándar de acciones y correduría de opciones. Usted puede comprar o vender tanto llamadas como puestas o crear spreads, strangles o straddles como lo haría un comercio de opciones tradicionales. Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta al operar las opciones de VIX. Debido a que el VIX tiende a volver a la media, en el dinero llamadas y pone con el mismo precio de ejercicio puede tener primas muy diferentes. Por ejemplo, si el VIX es muy alto, todo el mundo sabe que es más probable que empiece a disminuir en el corto plazo que suba más y esto hará mucho más caro que las llamadas. Lo mismo ocurre al revés. Las llamadas y las aplicaciones VIX expiran treinta días antes de la expiración del mes siguiente de las opciones de índice SPX. Eso significa que expiran el miércoles anterior o el miércoles después de la expiración normal el viernes. Esto no es un problema para la mayoría de los comerciantes, pero puede ser confuso si esperaba un vencimiento del viernes. Los operadores de opciones que investigan las opciones de VIX por primera vez pueden encontrar spreads de tiempo (spreads de calendario, spreads diagonales, etc.) atractivos a primera vista. Sin embargo, esto es porque cada mes t hacerlo. Los ETNs Exchange Traded Notes (ETNs) negocian como acciones y pueden ser un poco más fáciles de manejar para los nuevos operadores de VIX que las llamadas y las put. Un ETN es muy similar a un ETF y porque se negocia como una acción que se puede agregar a la parte activa de comercio de su cartera fácilmente. Tenga en cuenta que debido a que todos los participantes del mercado saben que el VIX tiende a revertir de extremos altos y bajos los movimientos de un VIX ETN será algo menos dramático que los movimientos reales del índice. El comercio de la VIX es fácil de hacer si usted está inclinado a añadir a su lista de estrategias de inversión. Es fácil de analizar y está correlacionada negativamente con un alto grado de stocks, lo que crea una oportunidad para diversificar. Sin embargo, recuerde que las inversiones de VIX tienen algunas características únicas que hacen que el comercio de papel sea un requisito antes de saltar y hacer operaciones en vivo. Este artículo es producido por Learning Markets, LLC. Los materiales presentados se proporcionan a usted con fines educativos solamente. El contenido fue creado y está siendo presentado por empleados o representantes de Learning Markets, LLC. La información presentada o discutida no es una recomendación o una oferta de una oferta de Learning Markets o de sus afiliados para comprar, vender o poseer ningún producto financiero u otro producto financiero o un endoso o afirmación de cualquier estrategia de inversión específica. Usted es totalmente responsable de sus decisiones de inversión. Su opción de participar en una inversión o estrategia de inversión en particular debe basarse únicamente en su propia investigación y evaluación de los riesgos involucrados, sus circunstancias financieras y sus objetivos de inversión. Learning Markets y sus filiales no ofrecen ni ofrecen, ni ofrecen ni proporcionan, asesoramiento, opinión o recomendación acerca de la idoneidad, el valor o la rentabilidad de una inversión o estrategia de inversión en particular. Todos los valores específicos o tipos de valores utilizados como ejemplos son sólo para fines de demostración. Ninguna de la información proporcionada debe considerarse una recomendación o solicitud para invertir o liquidar un determinado valor o tipo de garantía. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los cargos, los gastos y el perfil de riesgo único de un fondo negociado en bolsa (ETF) antes de invertir. Los ETFs con apalancamiento e inversión pueden no ser adecuados para todos los inversores y pueden aumentar la exposición a la volatilidad mediante el uso de apalancamiento, ventas cortas de valores, derivados y otras complejas estrategias de inversión. El desempeño de estos fondos probablemente será significativamente diferente de su punto de referencia en periodos de más de un día, y su desempeño en el tiempo puede, de hecho, marcar la tendencia opuesta a su punto de referencia. Los inversores deben monitorear estas tenencias, de acuerdo con sus estrategias, con tanta frecuencia como diariamente. Un folleto contiene esta y otra información sobre el ETF y debe obtenerse del emisor. El folleto debe leerse cuidadosamente antes de invertir. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del fondo de inversión antes de invertir. Los fondos mutuos están sujetos a fluctuaciones del mercado, incluyendo el potencial de pérdida de capital. Un prospecto contiene esta y otra información sobre el fondo y está disponible en el emisor. El folleto debe leerse cuidadosamente antes de invertir. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Puede encontrar información detallada sobre los riesgos asociados con las opciones descargando las Características y Riesgos de Opciones y Suplementos Estandarizados (PDF) de The Options Clearing Corporation, o llamando a la Corporación de Clearing de Opciones al 1-888-OPTIONS. 2016 Learning Markets, LLC. Todos los derechos reservados. SteadyOptions es un foro de negociación de opciones donde se pueden encontrar soluciones de los principales operadores de opciones. TRY IT FREE Hemos estado alli investigando estrategias de opciones e incapaces de encontrar las respuestas que buscamos. SteadyOptions tiene su solución. Obtener más inteligente y más educado acerca de los matices y el riesgo de comercio de otros como usted. Ayuda a los comerciantes profesionales a ver sus puntos ciegos. Tener acceso a recursos y ser un recurso para otros comerciantes. Obtenga respuestas rápidas del equipo SteadyOptions. Si las opciones de negociación eran fáciles, no estaría aquí 4 años de rentabilidad constante Estilo de negociación Tres estrategias únicas se desempeñan en todo tipo de mercado mediante la probabilidad de negociación de rendimientos consistentes que evitan pérdidas importantes. El propietario, Kim Klaiman, debe ser una de las personas más conocedoras en el campo, sin embargo, logra mantener la humildad. Su integridad personal es obvia y juega un papel importante en el valor de este servicio. Una de las únicas personas que encontré en la red que en realidad realmente negocia. Los rellenos son rellenos reales, los oficios son oficios reales, no sólo teorías como la mayoría de los servicios. Kim es extremadamente eficiente. En los últimos 12 meses, mi comprensión de la opción de los griegos, el valor intrínseco / extrínseco, la volatilidad de las opciones, etc han aumentado enormemente, gracias a SO y Kim. Cada comercio es discutido, y documentado. 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