Rendimiento Del Sistema De Comercio De Etf

Aprenda cómo hacer las operaciones correctas apenas algunas veces un año para aumentar dramáticamente sus vueltas del mercado de acción ¿Qué si usted podría aumentar sus vueltas 15, 25 o aún 50 o más. ¿Cuánto más dinero tendría como resultado? - Roger C. Britton, Fundador, FundTrading, LLC Tendencia Timing Signals Para: FONDOS DE ÍNDICE - FONDOS COMERCIALES (ETF) - FONDOS MUTUOS - STOCKS BOND ETF SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO - IRA TREND TRADING - 401K TREND TIMING - OPTIONS TREND TRADING SIGNALS - SECTOR AMB STOCK INDEX FUND TREND TIMING SIGNALS - GOLD ETF TIMING SIGNALS El ex empleado de Microsoft crea quizás el sistema de comercio de valores más exitoso jamás desarrollado. Él resolvió el problema, se adapta con exactitud a los mercados cambiantes - esto significa altos rendimientos consistentes del mercado de valores - el 23 de octubre de 2005 - D. A. Miller, Administrador anterior del dinero del dólar Billion está celebrando 10 años en negocio. Somos una empresa de investigación bursátil que utiliza la tecnología para controlar el riesgo para mejorar el éxito comercial. FundTrading fue una de las primeras pioneras en el uso de Index Fund Trading para proporcionar Retornos Ajustados al Riesgo cuando se negocian con nuestros Sistemas Técnicos de Negociación. La reducción máxima en nuestras operaciones es de 6, incluyendo las rebajas intradía, al negociar los principales índices de Estados Unidos en nuestra cartera principal sin margen. Nuestro sistema de comercio de tendencias de mercado híbrido II hace que los sistemas tradicionales de negociación de tendencias sean obsoletos al predecir los cambios de tendencia antes de que un sistema tradicional de seguimiento de tendencia pueda responder. En el año 2015, nuestra cartera de operaciones de la Nasdaq 100 regresó 29. En 2015 nuestra cartera principal retornó 22. Nuestras operaciones Nasdaq 100 produjeron ganancias de capital de 42 en 2014 (operaciones cerradas en el año). En 2012 nuestro Nasdaq 100 Trades devolvió 35. En 2012 nuestra cartera principal devolvió 29.9. En 2012, el SampP 500 sólo ganó de 2,9 hasta el 18 de mayo, mientras que nuestras operaciones de SampP 500 regresaron 21 en el mismo período. El ETF de oro GLD volvió 23.7 en 2011, cuando se negocia con nuestro sistema de comercio de oro y siguiendo nuestras Recomendaciones de Editores para obtener algunos beneficios durante el comercio. En 2011, nuestra Cartera de Tendencias Corta devolvió 15.1. En 2010, nuestro Simple para seguir la cartera principal devolvió 27,4. El comercio sólo el Nasdaq 100 produjo plusvalías de 42,2 en 2010, (operaciones cerradas en 2010). En 2009, nuestra cartera básica de Simple a seguir devolvió 43. Nuestra cartera superior devolvió 23 del 1 de enero de 2009 al 2 de julio de 2009, mientras que el SampP 500 disminuyó -1 durante este período. Nuestro Top Portfolio Out Realizó el SampP 500 por 63.8 desde su punto máximo desde el 11 de octubre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008. Para revisar nuestros portafolios diseñados por expertos y obtener más información con nuestro proceso de publicación de boletines gratuitos. Haga clic aquí ahora USTED BENEFICIARÁN DE COMPARTIR EN EL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE TRENDING DE TRENDING DE UN ANTIGUO DINERO DE DINERO DE DOLLAR ANTIGUO Aprenda lo que los inversionistas institucionales no quieren que usted sepa sobre ETF Trend Timing Beneficio de saber cuando los comerciantes institucionales se mueven La bolsa más de 82 ganadores Long Trades significa resultados consistentes Tendencia de la negociación de los fondos Tiempo vs Compra y Retención de Inversión Retenciones acumuladas de 10 años - desde 1/3/2000 Protección del mercado de los Bears - Reducir el riesgo del mercado de valores durante la corrección de mercado más severa desde 1929 Total de tres años anuales Stock Market Crash - obtener en el lado derecho de la tendencia Nuestro sistema de comercio de tendencia de rendimiento en el 1987 SampP 500 mercados disminuyen más de 30 cada pocos años 100 compra rentable / largos oficios durante casi tres años Nuestro rendimiento de comercio de tendencia 9/9/04 a 8 / 1/07 Fácil de Seguir Compra / Venta de Señales - Nasdaq 100 Mostrado Abajo: Aviso Cómo Seguimos Comprando a Precios Más Bajos Para Superar Comprar Comprar amp Sellar Cerca de Mercado Peaks Protege Contra Principales Correcciones de Mercado Aumentar los rendimientos del mercado de valores y reducir el riesgo Nuestro sistema de sincronización del mercado de acciones adaptativas de detección de tendencias primarias en el mercado de valores Indices y cuestiones una fácil de seguir Comprar o vender la señal para aumentar su riqueza y proteger a su principal. Información sobre el Mercado de Valores y cambios en nuestras Carteras de Modelos Diversificados son proporcionados a través del boletín semanal de comercio de fondos y de los correos electrónicos diarios de actualización del mercado de cobros. En la sección siguiente, revisaremos cómo utilizar el comercio de fondos, las ventajas, incluidos los ciclos de bolsa que ofrecen las más altas devoluciones y son los más previsibles. Vea cómo las tendencias del mercado de valores se pueden seguir y aprender cómo usted puede explotarlos para su propio beneficio Bienvenido a EasyETFTrade Un riguroso y ampliamente probado sistema de comercio de ETF Le presentamos a un sistema que es muy fácil de seguir y 100 mecánica. Sólo seis posiciones abiertas al mismo tiempo. Siempre compra al precio de entrada. Los correos electrónicos con señales diarias e información en la página de miembros se extenderán. Sólo tienes que pasar unos minutos delante de tu computadora. El rendimiento de nuestros sistemas demuestra cómo obtener excelentes resultados con el uso de un sistema sencillo y fiable. ETFs Destaca el mayor Exchange Traded Fund (ETF) en el mercado con las ejecuciones más rápidas y los mayores ETFs e Inversed ETFs basados ​​en capitalización de mercado de AMEX y Nasdaq Composite. Los fondos negociados en bolsa son eficientes en función de los impuestos porque usted no está tratando directamente con una compañía de etf o con fondos mutuos. Ha pasado cuatro meses desde la última revisión del libro. Quería hacer de las reseñas de libros una característica más frecuente del blog. El problema es que a menudo comienzo pocos libros a la vez, pero la lucha para terminarlos. El libro para la revisión de today8217s es una guía práctica a los sistemas de negociación de ETF por Anthony Garner, que es un seguidor de la tendencia y el encargado del fondo (y el usuario de negociar Blox). El libro está dirigido a inversores que quieran investigar el comercio basado en reglas y explica, con numerosos ejemplos, el camino para diseñar, construir y probar sistemas mecánicos de comercio, con énfasis en cómo esto puede ser aplicado a los instrumentos de ETF. El libro es una lectura rápida (170 páginas) con un montón de gráficos para ilustrar las pruebas. Información introductoria El autor comienza presentando el comercio sistemático / mecánico por el camino de un ejemplo del sistema muy simple y los expedientes de pista de fondos sistemáticos tales como renacimiento y muchos de los hechiceros siguientes de la tendencia. El capítulo siguiente trata de los datos. Haciendo hincapié en la importancia de los datos de buena calidad, el autor enumera algunas fuentes para obtener datos históricos que se utilizarán como un proxy para los ETF (bastante recientes). Un ejemplo de invertir con / sin dividendos hace un argumento convincente para tratar de obtener esos datos también (más de un siglo, incluyendo y reinvertir los dividendos casi el doble del retorno anual 8211 y con la capitalización, lo que significa multiplicar su saldo final por un Factor de más de 150). Por último, Garner aborda los productos básicos y la necesidad de construir índices que incluyan factores menos obvios, como el retorno del rollo. Un breve capítulo sobre el software Backtesting sigue (Garner utiliza Trading Blox en todo el libro) conduce al capítulo final de la Parte 1 sobre Estrategia y diseño del sistema. Aspectos como la optimización y el ajuste de curvas se discuten, así como la necesidad de suposiciones de pruebas realistas, en la simulación de deslizamiento y los costos de transacción que también pueden tener un impacto dramático en los resultados de la simulación. Parte 2: La carne del libro La segunda y última parte introduce varias estrategias de inversión incluyendo el comercio sistemático (o basado en reglas). Como destaca el autor, la asignación de activos es una de las fuentes de retorno más importantes. La buena noticia es que la mayoría de las principales clases de activos (y más) están disponibles en forma de ETF. Diversas asignaciones de activos se prueban utilizando los diferentes sistemas a lo largo de esta parte. Puntos de referencia Como base para la comparación, se calculan diversas estadísticas (CAGR, reducción, etc.) para diferentes carteras de compra y tenencia (sólo acciones, acciones con bonos y materias primas, sólo productos básicos, etc.). Una conclusión es que una cartera diversificada ayuda a generar retornos más suaves y más altos. Otro punto es cómo el reequilibrio regular es importante para mantener un nivel apropiado de diversificación en la cartera. Garner utiliza la métrica de retorno mal ajustada ajustada al riesgo para comparar estrategias. Let8217s acaba de llamar a esto un error semántico (se utiliza ampliamente en toda la industria), el lector astuto debería ser capaz de traducir mentalmente a la volatilidad ajustada de retorno. (Sorry8230 un oso del insecto de la mina: Riesgo de la desviación) Finalmente, una nota lateral interesante específica a las materias primas ya sus ETCs equivalentes para las tenencias a largo plazo. El autor demuestra que debido a los rendimientos negativos (para los mercados en contango) ya los honorarios adicionales del patrocinador ETC que erosionan gran parte de los rendimientos, estos instrumentos no son una opción ideal para la tenencia a largo plazo. Sistema BBBO El primer sistema basado en reglas que Garner introduce es un Bollinger Band BreakOut. Él describe el sistema completo usando reglas, no sólo para entrada y salida, sino también para el dimensionamiento de riesgo y posición, reequilibrio, administración de dinero, etc. (como cualquier buen sistema debería). El buen extra para los usuarios de Trading Blox es que el sistema está disponible en los foros de allí. El autor realiza comparaciones con los distintos puntos de referencia de asignación de activos discutidos en el capítulo anterior, los cuales demuestran de manera concluyente la superioridad de este sistema Trend Following sobre cualquier estrategia Buy and Hold de Buy y Hope. Jugar con los parámetros del sistema también muestra alguna forma de robustez. Con el rendimiento permaneciendo bastante constante. Un punto se hace sobre el comercio corto. Se recomienda no hacerlo. Esto es principalmente a la luz del mal desempeño de las estrategias de corto sólo probado en el libro. Pero el problema con este razonamiento es que la mayoría de los backtests se remontan sólo a 1982 Creo que el autor podría haber caído presa de una visión sesgada de los mercados, haciendo macro predicciones sobre la continuidad de las condiciones del mercado (lo que sugiere que a pesar de muy buen desempeño en 2007- Los sistemas de corto plazo de 2008 volverán a su desempeño negativo cuando los mercados bursátiles se recuperen. Tengo varios problemas con esto: ¿Quién sabe si los mercados se recuperarán pronto? Sin entrar en las discusiones macroeconómicas con mucho detalle aquí: desde los 808217s, los mercados mundiales han estado sometidos a la mayor expansión inflacionaria de los últimos 100 años ), Ayudando a apoyar (crear) la gran corrida de toros macro (burbuja) en la mayoría de las clases de activos, en todo el mundo. No quiero hacer ninguna predicción acerca de hacia dónde nos dirigimos, pero quién sabe si los próximos 25 años no rimarán con 1931-1955 (es decir, o daremos una larga espiral de declinación deflacionista). El supuesto no ha sido probado en mercados anteriores (principalmente debido a la falta de datos antes de 1982). Como una nota secundaria a lo anterior: sería interesante medir y probar el impacto de un filtro de macro en un sistema de seguimiento de tendencia (es decir, algo en la vena de: 8220favour operaciones largas en el sistema cuando los indicadores macro indican un período de expansión Y los oficios cortos durante declines8221). Tal vez explorar una versión mecanizada de Schumpeter Business Cycles o Kondratiev Waves como un filtro a muy largo plazo sería un enfoque digno. Aumento de las rentabilidades Este es un capítulo interesante que aborda uno de los déficit de ETFs versus futuros como instrumentos de negociación sistemática: apalancamiento (o más bien falta de). El nuevo algoritmo alterado Money Management dicta al sistema para concentrar la equidad en las señales disponibles, en lugar de separar la equidad por el instrumento (y sentado en efectivo donde no hay señales). Este es un concepto interesante que merece más investigación. La mejora en el rendimiento que este cambio de reglas de administración de dinero genera es bastante interesante. La conclusión es que es posible aumentar los rendimientos sin aumentar el apalancamiento. Momentum System El último capítulo da el mismo tratamiento de comparación a un sistema de impulso (comprar los mercados con mayor rendimiento), que parece superar el sistema BBBO (y, obviamente, Buy and Hold también). Una vez más, este código de sistema está disponible en los foros de Trading Blox. Después de Word Una lectura bastante corta y agradable de un experimentado y real-life Trend Follower y Trading System Developer. Hay algunas ideas para llevar, que es siempre apreciable. Un poco caro (pero de alguna manera me las arreglé para conseguirlo en casi -50 en Amazon 8230).